QFII大打抄底套利牌

发布时间：2021-01-08 02:21:25 阅读：次来源：流量计厂家

在股市近期反弹中,11月初通过大宗交易成功抄底的QFII,是否持续持股乃至加仓令人关注。不过,从TOPVIEW数据来看,QFII长期投资的意愿并不强烈。

11月11日-13日,从代表QFII动向的席位看(中金公司的四个营业部席位、申万上海新昌路席位和瑞银自营席位,以下同),净卖出资金近12亿元,其沽出的不少股票曾在11月6日和7日发生过买入大宗交易。

同时“出手”大宗平台二级市场

在11月6日-7日,沪市大宗交易平台发生QFII密集大宗交易情形。两天中,以瑞银和中金淮海中路营业部席位为对手发生的大宗交易笔数高达39笔,涉及金额高达8.58亿元。其中,中国平安股票以8654万元高居榜首,交通银行、中信证券、工行、中国人寿、中石油和中石化等众多权重股都涉及其中。

在二级市场上,QFII席位在11月3日-7日净买入逾8亿元。其买入的股票品种与大宗交易购入的品种很相近,中国平安以4.6亿元的净买入金额高居榜首,中信证券以1.3亿元尾随其后,招商、中国人寿等权重股亦分别有上千万元净买入金额。

11月10日,中国人寿、中国平安、中信证券再度成为QFII席位净买入前三甲的股票,交行、招行、工行等股票亦有不少净买入。此外,QFII席位还买入不少中国中铁、中国铁建等基建股。

屡屡波段套利

TOPVIEW数据显示,11月11日至13日,从QFII席位净卖出的资金接近12亿元。其中,净卖出中信证券逾3亿元,中国平安逾2亿元,中国人寿近1亿元,中国铁建和中国中铁净卖出共逾1.5亿元。

从这些股票在大宗交易和二级市场的成交价来看,以中信证券为例,该股大宗交易的成交价格为17.03元,在11月10日的前一周,中信证券股价皆在18元以下,但上周四最高价达20.5元,若按此计算,投资收益率超过10%。

综观所有席位,在最近几个交易日中,权重股的最大压力并非来自基金,而是QFII。在上周五的行情中,权重股板块依然跑输大盘,分析人士认为,虽然周五TOPVIEW数据仍未出来,但QFII周五继续套现的可能性仍然比较大。

数据显示,QFII利用大宗交易和二级市场两个交易平台,进行波段套利并不是在本月才出现。比如,在8月7日至11日期间,有QFII席位对重组概念巴士股份进行建仓,其后该席位又发生巴士股份的买入大宗交易,但其后折戟沽出。从整体来看,QFII今年的波段套利并不都如本次这般成功。